本大纲为量化投资方向硕士笔试环节的考试大纲。在此，大纲对考试的分值、题型分布、涉及知识点进行了详细介绍。请考试同学复习时认真参考。
一、卷面总分数为200分，考生选择100分作答
二、题型及分值分布
1.通识题目（与专业无关），满分60分，选择30分作答
2.金融量化模型题目，满分40分，选择20分（2题）作答
股票定价2题，每题10分
衍生品2题，每题10分
3.数学与统计题目，满分60分，选择30分（2题）作答
时间序列分析分析1题，每题15分
运筹与优化1题，每题15分
随机分析1题，每题15分
数理统计1题，每题15分
4.编程题目，满分40分，选择20分作答
共4题，每题10分，选择2题，可以选择自己熟悉的语言实现
三、相关知识点
（一）股票定价
1、经典投资学理论
投资组合理论
有效市场假说
CAPM模型
APT模型
择时
套利
对冲
2、股票投资策略
动量策略
价值策略
事件驱动策略
alpha策略
市场中性策略
（二）衍生工具
1.远期、期货、互换、期权的基本概念和风险特征
四种衍生产品的定义和到期损益特征
远期利率协议与远期利率、远期外汇与远期汇率
看涨期权和看跌期权的头寸与风险特征
2.远期利率协议（FRA）、利率互换和利率期货
国债期货的报价、转换因子与最便宜可交割债券
利率互换的交易机制
三者在管理利率风险方面的区别和联系
3.股指期货
股指期货报价与结算
股指期货如何为股票组合套期保值
基差的概念
4.欧式看涨期权和看跌期权
期权价值的影响因素；
各影响因素与期权价值的关系；
看涨看跌平价公式及其应用
隐含波动率与波动率微笑
（三）时间序列分析
时间序列的平稳性
描述性统计
ARMA模型的参数估计、假设检验和预测
ARIMA模型的参数估计、假设检验和预测
GARCH模型的参数估计、假设检验和预测
（四）运筹与优化
线性规划问题与单纯形法
对偶理论与对偶单纯形法
无约束非线性规划问题的概念和解法
二次规划问题
不确定型决策分析
风险决策分析
（五）随机分析
布朗运动
Ito积分
Black-Scholes模型
风险中性测度
Ito引理
（六）数理统计
连续分布总体参数的估计和假设检验
离散分布总体参数的估计和假设检验
极大似然估计的基本有限样本性质和大样本性质
矩估计的基本有限样本性质和大样本性质
似然比检验
（七）编程：
复试不指定特定的语言，如果没有基础需要准备的话，可以考虑从Matlab，R，C，SAS，python，VBA等语言中选择一种准备。
1、基本数据处理
数据输入输出
基本运算：加减乘除乘方开方等
2、流程控制
If-else
For/while, break, continue
3、随机数生成
一元随机数成成
多元随机数生成
简单的蒙特卡洛模拟
4、快速学习能力
给定算法或实现思路编写脚本和函数
快速阅读帮助的能力